Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Krigeage des structures de termes financiers.

Implied default distribution, Interest-rate curve, Kriging, Model risk, No-arbitrage constraints, OIS discount curve, Yield curve

Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle.

Affine model, Analyse de sensibilité, Contrast index, Courbe de crédit, Courbe de taux, Credit curve, Indice de Sobol, Indice de contraste, Model risk, Modèle affine, Ordre stochastique, Risque de modèle, Sensitivity analysis, Sobol index, Stochastic order, Yield curve

On the Range of Admissible Term-Structures.

Affine term-structure models, Arbitrage-free bounds, Credit curves, Model risk, OIS discounting curves, Term-structure construction methods

Les équations durables de Black-Scholes.

Cost of capital KVA, Cost of funding FVA, Market incompleteness, Model risk, Optimal martingale transport, Volatility uncertainty

Les équations durables de Black-Scholes.

Cost of capital KVA, Cost of funding FVA, Market incompleteness, Model risk, Optimal martingale transport, Volatility uncertainty

Modèles à risque.

Backtesting, Model risk, Value at risk

Modèles à risque.

Backtesting, Model Risk, Revue AERES, Value-at-risk

Quantification du risque de modèle en finance et problèmes connexes.

Backward stochastic differential equations, Couverture quadratique, Equations différentielles stochastiques rétrogrades, Gas storage unit, Martingale problem, Model risk, Optimal transport, Problème martingale, Quadratic hedging, Risque de modèle, Transport optimal, Unité de stockage de gaz

Quantification des risques biométriques de l'assurance-vie avec des méthodes de lissage non paramétriques.

Adaptive parameters choice, Assurance dépendance, Assurance vie, Boundary effect, Choix adaptatif des paramètres, Effets de bordure, Extrapolation, Generalized linear models, Graduation, Heterogeneity, Hétérogénéité, Life insurance, Local likelihood, Local polynomials, Long-term care insurance, Model risk, Modèles linéaires généralisés, Modèles relationels, P-splines, Prospective mortality table, Pôlynomes locaux, Relational models, Risque de modèle, Table de mortalité propective, Vraisemblance locale, Whittaker-Henderson

Mortalité : une approche statistique pour détecter la mauvaise spécification du modèle.

Actuarial report, Detection, Model risk, Monitoring, Mortality, Solvency 2

Optimisation globale de portefeuille à variance minimale sous un certain risque de modèle : Une approche robuste basée sur la régression.

Global minimum variance portfolio, Model Risk, Parameter uncertainty, Revue AERES, Robust least squares, Robust portfolio

Une évaluation économique du risque de modèle dans les allocations d'actifs à long terme.

Allocation d'actifs de long-terme, Critère de prudence, Long-term Asset Allocation, Model Risk, Risque de modèle, Safety First Criterion, VaR